Bande di Bollinger

Le Bande di Bollinger sono indicatori di trading e sono state ideate per monitorare in tempo reale il comportamento e la consistenza dei movimenti di ogni asset finanziario.

Il fine è quello di studiarne le variazioni compiute dai prezzi e ipotizzare le ipotetiche future oscillazioni.

Gli indicatori trading sono dei formidabili strumenti di analisi tecnica e matematica, molto precisi ed evoluti. E sono quelli più utilizzati dalla maggior parte dei trader professionisti.

Quando si inizia ad investire con i mercati on-line, si possono incontrare varie difficoltà per analizzare al meglio e capire perché avvengono le varie oscillazioni finanziare dei titoli.

Ed è quindi necessario imparare ad utilizzare le tante analisi tecniche messe a disposizione nelle varie piattaforme e tra quelle più utilizzate ci sono appunto le Bande di Bollinger.

Quindi, per progredire nelle varie strategie di investimento, è assolutamente necessario imparare a utilizzare questo fondamentale supporto tecnico.

Anche perché oggi l’analisi dei volumi è diventato il principale modo per comprendere ed interpretare le oscillazioni dei prezzi di tutti i diversi asset finanziari.

Cosa evidenziano le Bande di Bollinger

Vediamo più nello specifico cosa sono e come funziona questo particolare indicatore di trading.

La sua funzione principale è quella di comprendere la volatilità dei mercati, ma non solo essendo molto poliedriche e complete.

Infatti, sono anche indicatori del range di oscillazione, di trend, di iper comprato e iper venduto ed infine indicatori di accumulazione e distribuzione.

Sono di fatto molto complete, in quanto consentono di effettuare delle analisi molto accurate, e per questo sono tra quelle più usate dagli operatori che lavorano sulle analisi dei mercati.

Se ben usate, sono in grado di mandare dei chiari segnali agli operatori ed agli investitori.

Quest’ultimi possono capire come lavorare, captando i momenti migliori di entrata od uscita dal mercato.

Una delle caratteristiche principali è quella di aiutare a comprendere la volatilità di un titolo e del mercato.

La volatilità di un asset è un indicatore importantissimo, in quanto misura l’intensità della variazione che subisce un titolo in un determinato periodo di tempo.

In definitiva la volatilità indica la variazione percentuale del valore di qualsiasi titolo ed asset ed è una misura dell’intensità dell’oscillazione del suo valore.

Le Bande di Bollinger aiutano a riconoscere e il grado volatilità in un determinato periodo di tempo e questo è fondamentale per ogni trader.

Questo perché ad una volatilità elevata corrisponderanno variazioni più elevate del prezzo, al contrario, una bassa volatilità identifica un’oscillazione minore del prezzo del titolo in fase di studio.

Come funzionano le Bande di Bollinger

Vediamo come funzionano e come si possono leggere graficamente con questo schema esempio e come si leggono su un grafico.

Semplificando, per capire un pò’ meglio cosa sono e come si leggono sui vari grafici, spieghiamo come si identificano le varie indicazioni.

La linea centrale identifica la media mobile del prezzo, che di solito utilizza uno spazio temporale di venti giorni.

La linea superiore, identifica il margine superiore della nostra banda, viene calcolata aggiungendo una deviazione standard del prezzo al valore della media mobile.

Quella inferiore viene invece calcolata sottraendo una deviazione standard del prezzo al valore della media mobile.

L’area rappresentata dalle due fasce, superiore e inferiore, identifica tendenzialmente il range dell’oscillazione del prezzo ed i movimenti del mercato, anche se con alcune eccezioni.

Le bande di Bollinger superiore ed inferiore misurano l’oscillazione e la dispersione del prezzo riferito alla media mobile e rispetto la volatilità.

Più le bande si allontanano tra di loro, maggiore sarà la volatilità dei prezzi del nostro titolo, indicando spesso lo spostamento del trend del prezzo.

La media mobile nelle Bande di Bollinger

La media mobile semplice, chiamata anche aritmetica è l’indicatore utilizzato per la costruzione delle Bande di Bollinger in quanto è quella di più facile costruzione.

Si prendono i dati da analizzare di un dato periodo di tempo e le medie mobili semplici sono calcolate aritmeticamente sommando tutti i valori e poi dividendoli per il loro numero.

E molto semplice da calcolare, ma ha il difetto di assegnare ad ogni dato il valore che aveva al momento della rilevazione, e questo significa che tutti i singoli dati avranno la stessa importanza a prescindere dal momento della rilevazione.

L’uso delle bande si basa sulla teoria che il prezzo di un determinato strumento ha delle fasce di negoziazione, chiamate anche envelopes, che vengono calcolate su una base percentuale che oscilla tra il 3 ed il 4 per cento.

Queste fasce sono legate alle strategie di trading che si possono effettuare con l’utilizzo delle Bande di Bollinger.

Vediamo ancora un grafico, leggermente più elaborato di una ipotetica oscillazione.

Nel grafico vediamo le tre linee sinusoidali che si muovono intorno al grafico del prezzo. Il prezzo viene identificato dai segmenti verticali rossi e verdi che identificano l’andamento di mercato del titolo.

La linea rossa al centro, rappresenta la media mobile, impostata su un periodo di venti giorni, che tendenzialmente è il periodo standard di applicazione.

Tutti i vari calcoli sono parametrati sul valore della media mobile.

I parametri delle Bande di Bollinger

Vediamo meglio il valore dei vari parametri che compongono, di solito questi indicatori e come vengono calcolati.

• La linea mediana, come abbiamo già visto, rappresenta le media mobile semplice impostata su un periodo di venti giorni;
• La Banda superiore, delimitata dalla linea, viene calcolata prendendo il valore della media aumentato di un fattore F e moltiplicandolo per il valore della deviazione standard su venti periodi;
• La Banda inferiore, delimitata dalla linea, viene calcolata prendendo il valore della media diminuito di un fattore F e moltiplicandolo per il valore della deviazione standard su venti periodi;

Di solito le Bande di Bollinger, a livello grafico, riescono a contenere il prezzo all’interno della fascia.

Ma può anche capitare che il prezzo si sposti al di fuori dei limiti superiore ed inferiore, e se questo dovesse accadere, bisogna fare molta attenzione ad effettuare operazioni, in quanto potenzialmente rischiose.

Questi non sono dati da calcolare in quanto, le piattaforme, utilizzano algoritmi automatizzati, che realizzano grafici di Bande di Bollinger in maniera automatica, in quanto sarebbe troppo complicato effettuarli manualmente.

I trader più esperti e che svolgono questo mestiere in modo professionale, possono anche forzare i parametri standard offerti dalle piattaforme di trading, per effettuare studi più avanzati ed approfonditi, ma se non sei tra questi, puoi utilizzare tranquillamente le funzioni standard.

Il grado di volatilità delle Bande di Bollinger

Vediamo ora come si interpretano al fine di capire se ci troviamo di fronte ad un aumento o ad una contrazione della volatilità.

Quando il titolo o l’asset che stiamo analizzando è molto attivo questo porta ad avere un’alta volatilità dei prezzi e questo è il momento in cui i trader si muovono al fine di effettuare operazioni.

Di contro è anche un momento delicato, in quanto il prezzo potrebbe salire o scendere repentinamente, con necessità di prestare attenzione considerato l’alto rischio che questa situazione comporta.

Vediamo ora come si possono comprendere sui grafici queste fluttuazioni:

Aumento di volatilità, nel grafico vediamo che le bande di Bollinger tendono ad allontanarsi in maniera importante.

Questo significa che la volatilità è in aumento ed il prezzo comincia a muoversi verso una direzione netta, anche che a breve potranno aumentare i movimenti sui mercati, nei confronti di questo titolo.

Osservando quindi la divergenza, avremo importanti segnali operativi.

Diminuzione di volatilità, in questo caso nel nostro caso le bande sono convergenti e tendenti a stringersi.

Questo è un segnale di contrazione della volatilità e gli investitori diminuiscono le operazioni in attesa di ulteriori sviluppi.

La divergenza delle bande indica un ipotetica fase laterale dei titoli sul mercato.

Come leggere le fasi di iper comprato ed iper venduto

Con questo indicatore, possiamo anche individuare altri segnali che il mercato offre anche nei confronti dell’andamento dei prezzi.

Interpretare le Bande di Bollinger, può anche portare ad imparare a intuire quali sono i vari segnali di vendita o di acquisto, che i marcati stanno lanciando.

Queste sono indicazioni che di solito sono studiate tramite altri indicatori di trading, come ad esempio gli RSI ed altri, ma anche l’utilizzo del nostri indicatore, può arrivare ad offrire elementi interpretativo per individuare queste due fasi.

La fase di ipercomprato si verifica quando avviene un eccessivo movimento al rialzo dei prezzi di un titolo.

Questo può avvenire anche a causa di un consolidamento orizzontale, chiamato anche fase laterale e questo in genere avviene quando i prezzi sono aumentati in maniera eccessiva in pochissimo tempo.

Quindi non è riferito al volume degli acquisti ma al loro prezzo.

La fase di ipervenduto avviene quando la situazione che troviamo, è all’opposto di quella di iper comprato.

Possiamo quindi trovarci di fronte ad una situazione nella quale i nostri titoli sono venduti ad un livello troppo elevato, cosa che non può mantenersi troppo a lungo.

Nel grafico si può notare come le bande di bollinger hanno indicato queste due tendenze.

In quanto si discostano in maniera importante dall’andamento medio del prezzo del titolo, indicando che il mercato sta agendo in una delle due fasi di eccesso.

Le tendenze principali dei mercati

Un ulteriore ed importante indicazione ricavabile dall’interpretazione delle bande di bollinger, è la tendenza principale del mercato verso uno specifico titolo od asset.

Anche leggere le tendenze è molto importante per capire come muoversi con i nostri ipotetici investimenti.

Una tendenza, indica un andamento prolungato, in calo od in crescita, del prezzo sul mercato del titolo o dell’asset allo studio.

Le tendenze sono individuate in base al fattore tempo e possono essere di due tipi: a breve od a lungo termine.

Quando un titolo mostra una tendenza corta, poi subisce un arresto e magari si pone in fase laterale, e poi tende a cambiare, mostrando quindi un andamento altalenante, abbiamo una tendenza a breve termine.

Di contro quando la tendenza rimane per lungo tempo con una fase ben definita, questa mostra una tendenza a lungo termine.

Tra le due, gli investitori tendono a preferire quelle a lungo termine, in quanto quelle a breve termine, avendo periodo di tempo corti, tendono a generare pochi margini.

Le tendenze con le bande di Bollinger

Vediamo ora come interpretare le tendenze dei mercati osservando un grafico relativo ad un titolo.

Intanto ricordiamo che le tendenze possono essere di due tipologie: rialzista e ribassista.

Tendenza rialzista: possiamo interpretare con una tendenza al rialzo, quando il prezzo di riferimento sul mercato, si mantiene entro una zona compresa tra le linea mediana e la banda superiore.

Tendenza ribassista: di contro abbiamo una tendenza al ribasso quando il prezzo di riferimento si mantiene tra la linea della media mobile e la banda inferiore.

Ricordiamo anche, che i prezzi del nostro asset di studio, possono muoversi anche lateralmente.

Questo avviene quando il mercato tende a spingere sempre verso un lato e il negoziato del titolo subisce solo minime fluttuazioni.

Questa è la situazione che potrebbe precedere ad un improvviso forte scostamento, e questi sono i segnali che spesso i trader seguono con le loro strategie di investimento.

Conclusioni e considerazioni

In conclusione, ricordiamo che per migliorare le analisi e le relative strategie di investimento, non è sufficiente solo monitorare i valori economici, ma è necessario utilizzare gli indicatori trading.

Tra quelli più utilizzati abbiamo come le bande di Bollinger sono molto utili per migliorare i nostri investimenti

E per valutare con maggior accuratezza tutti gli eventuali rischi che queste tipologie di investimento comportano.

Ricordiamo infine, che le questi indicatori non sono infallibili in quanto lavorano sulle probabilità e sull’analisi dei dati che ha sempre un’alea di incertezza.

Quindi il miglior modo di investire è utilizzare le medie mobili, in abbinamento ad un buon ventaglio di titoli ed asset con i quali investire, che rimane la base per ogni investimento oculato.

Tenete comunque sempre presente che tutti i prodotti di trading offerti nelle varie piattaforme, comportano un alto livello di rischio, compresa la possibilità di incorrere in perdite.

Gli strumenti CFD sono strumenti complicati e non garantiscono mai guadagni certi. Tieni sempre a mente questa indicazione, soprattutto quanto utilizzi le piattaforme di investimento.

Tra l’altro tutte le informazioni fornite in questo articolo, non sono consigli di trading diretto, ma esclusivamente indicazioni su come utilizzare le demo dimostrative dei vari strumenti e informare sulle varie possibilità di studio.